How to Day Trading Volatilidade ETFs. Há momentos em que a volatilidade de negociação diária ETFs negociados em bolsa de valores é muito atraente e vezes quando ETFs volatilidade deve ser deixado sozinho A volatilidade ETF normalmente se move inversamente aos principais índices de mercado, como o SP 500 Quando o SP 500 é crescente volatilidade ETFs normalmente irá diminuir Quando o SP 500 está caindo, ETFs volatilidade vai subir Assim como os índices de mercado, tendências também se desenvolvem na volatilidade ETFs Uma forte tendência de alta no SP 500 significa uma tendência de baixa na volatilidade ETFs, e vice-versa Day Os comerciantes podem explorar os grandes movimentos que ocorrem em ETFs de volatilidade nos pontos de maior reversão do mercado, bem como quando os principais índices estão em um forte declínio. Comumente referido como ETFs de volatilidade, há também ETNs volatilidade Um ETF é um fundo negociado em bolsa que detém activos subjacentes nesse fundo Um ETN é uma nota negociada em bolsa, e não detém quaisquer activos ETNs don t tem os erros de rastreamento que ETFs Pode ser propenso a porque ETNs apenas rastrear um índice ETFs, por outro lado, investir em ativos que rastreiam um índice Esta etapa extra pode criar discrepâncias de desempenho entre o ETF eo índice é suposto representar. ETFs e ETNs são ambos aceitáveis para o dia Volatilidade de negociação, desde que o ETF ou ETN que estão sendo negociados têm lotes de liquidez. Escolhendo uma Volatilidade ETF ETN. Há um número de ETFs de volatilidade para escolher, incluindo ETFs de volatilidade inversa Uma ETF volatilidade inversa irá se mover na mesma direção que a Principais índices a direção inversa inversa da volatilidade tradicional ETF Quando o dia de negociação simples e de alto volume é geralmente a melhor escolha O iPath SP 500 VIX Short Term Futures ETN VXX é o maior e mo O ETN vê volume médio de 20 milhões de ações por dia, mas picos para mais de 70 milhões quando os principais índices - neste caso o SP 500 - ver um declínio significativo e comerciantes pilha Em VXX empurrando-lo mais alto lembre-se, ele se move na direção oposta do SP 500.Best Times to Day Volatilidade Comércio ETF ETNs. VXX geralmente vê movimentos explosivos quando o SP 500 declina Os movimentos em VXX normalmente excedem em muito o movimento visto no SP 500 Por exemplo A 5 queda no SP 500 pode resultar em um ganho de 15 em VXX Portanto, negociação VXX oferece mais potencial de lucro do que Simplesmente vendendo em curto o SP 500 SPDR ETF SPY Desde VXX tem uma tendência a overshoot em declínios no SP 500, quando o SP 500 rallies novamente VXX tipicamente se vende em forma dramática. Os comerciantes têm dois modos de lucro comprar VXX quando o SP 500 Está em declínio e, em seguida, vender VXX após um pico de preço, uma vez que o SP 500 começa a rally maior novamente e VXX está falling. Depending sobre o tamanho da tendência no SP 500, as condições comerciais favoráveis no VXX pode durar vários dias a vários meses As Figuras 1 e 2 mostram um declínio e uma reversão de curto prazo no SP 500 e no rali correspondente no VXX. Figura 1 SP 500 SPDR Declínio e Rally. Figura 2 SP 500 VIX VXX Correspondente Rally e Decline. Figure 2 mostra como VXX tem um Tendência para o Vershoot rallied 38 com base em um declínio de 5 7 no SP 500 Ele então caiu 25 quando o SP 500 recuperou a perda Tais são os comerciantes dia vezes vai querer estar negociando em VXX Quando o SP 500 está em uma tendência de alta muito silenciosa com pouco Downside movimento, VXX irá diminuir lentamente e não é ideal para o dia de negociação As grandes oportunidades vêm durante e no rescaldo de um declínio de vários pontos percentuais ou mais no SP 500.Day Trading Volatilidade ETFs. Volatility ETFs, tais como VXX, Vai muitas vezes levar o SP 500 Quando isso ocorre, ele deixa s você sabe que lado do comércio que você quer ser no VXX pode ser usado para antecipar movimentos no SP 500, o que pode ajudar no dia negociação ações mesmo quando não há Volatilidade substancial no SP 500.Figure 3 mostra VXX linha vermelha continuamente se movendo agressivamente menor como SP 500 SPDR linha amarela grinds VXX ligeiramente superior quebra abaixo de seu intraday baixo bem antes SP 500 SPDR quebra acima de seu intraday alta A fraqueza em VXX ajudou a confirmar aquele Havia uma força subjacente no SP 500 e que era provável que voltasse a testar ou excedesse os seus máximos diários após o retrocesso de 11 horas. Figura 3 SP 500 VIX linha vermelha Foreshadows Movimentos em SP 500 SPDR linha amarela - 2-Minute Chart Percentage Scale. The As maiores oportunidades intraday ocorrem no VXX quando há uma queda significativa e ou rali subseqüente no SP 500 como mostrado na figura 2 e 3 Independentemente de se esses movimentos significativos estão presentes, a seguinte entrada e parada pode ser usado para extrair o lucro da volatilidade ETN. Based na figura 3, VXX é muito mais fraco do que o SP 500 é forte perto de 11 AM o SP 500 SPDR quase puxa de volta ao seu baixo do dia, mas VXX permanece bem abaixo do seu diário alto Está mostrando um monte de fraqueza relativa que Infere que há força no SP 500 SPDR, apesar da retração em seu preço Isso sinaliza que há oportunidades no lado curto em VXX. Now que a fraqueza é estabelecida, procure uma entrada curta Espera para VXX mover mais alto e, em seguida, pa Use em um gráfico de um ou dois minutos Quando o preço quebra abaixo da consolidação de pausa no sentido de tendência, insira um comércio curto imediatamente Coloque uma ordem stop loss logo acima da alta do pullback. Figure 4 Entradas e Stop Loss Quando VXX é fraco . O mesmo método se aplica quando VXX é forte e SP 500 é fraco VXX estará movendo mais alto esperar por um pullback e uma pausa consolidação Quando o preço quebra acima do topo da consolidação na parte inferior do pullback o que estamos assumindo é o fundo Entrar em uma posição longa Coloque uma parada logo abaixo da baixa do pullback. Manually sair comércios se você notar a tendência geral no mercado deslocando contra você Se você é curto, um maior swing baixo ou maior swing alta indica um potencial tendência mudança Se você Alternativamente, defina um alvo que é um múltiplo de risco Se o seu risco em um comércio é 0 15 por ação, o objetivo de ter lucro em duas vezes o seu risco, Ou 0 30 Por exemplo, você vai curto em 31 37 e fazer uma parada em 31 52 este é o comércio logo após 11 horas na Figura 4 Sua parada é 0 15 acima da sua entrada, portanto, seu preço-alvo é 0 30 abaixo da sua entrada 2 1 recompensa A razão de risco Este múltiplo é ajustável com base na volatilidade Em tendências muito fortes você pode ser capaz de fazer um lucro que é três ou quatro vezes maior que seu risco. Se a volatilidade ETN isn t movendo o suficiente para facilmente produzir ganhos que são duas vezes mais Tanto quanto seu risco, evite negociá-lo até que a volatilidade aumenta. ETFs da volatilidade e ETNs têm geralmente balanços de preço maiores do que o SP 500, fazendo os ideais para negociar do dia As oportunidades as mais grandes nos termos dos movimentos do preço de porcentagem vêm durante e logo após o SP 500 tem Declínios significativos Uma volatilidade ETN, como o SP 500 VIX VXX pode até mesmo antecipar o que o SP 500 vai fazer Quando VXX é relativamente fraco mostra que o SP 500 é provável que seja forte Ou ir curto VXX ou longo SP 500 SPDR Quando VXX é relativo Fortemente ele mostra o SP 500 é provável que seja fraco Ou ir VXX longo ou curto SP 500 SPDR. When dia de negociação de uma volatilidade ETF ou ETN, apenas o comércio na direção da tendência esperar por um pullback e uma pausa e, em seguida, entrar em A direção de tendência quando o preço rompe com a pequena consolidação Nenhum método funciona o tempo todo, razão pela qual as ordens stop loss são usados para limitar o risco e os lucros devem ser maiores do que as perdas Desta forma, mesmo se apenas metade dos negócios são vencedores lucro alvo é Alcançado, a estratégia é ainda profitable. J Welles Wilder, Jr Volatilidade Breakout Trading Estratégia Entry. I Estratégia Trading. Developer J Welles Wilder, Jr Conceito Trend-seguindo baseado em volatilidade breakouts Fonte Wilder, JW 1978 Novos conceitos em sistemas de negociação técnica Greensboro Trend Pesquisa Objetivo de Pesquisa Verificação de desempenho do modelo de inversão de duas fases longo prazo Especificação Tabela 1 Resultados Figura 1-2 Carteira 42 mercados futuros de quatro grandes setores de mercado commodities, moedas, Taxas de juros e índices de ações Dados 33 anos desde 1980 Plataforma de Teste MATLAB. II Teste de Sensibilidade. Todos os gráficos 3-D são seguidos por gráficos de contorno em 2D para o Fator de Lucro, Índice de Sharpe, Índice de Desempenho da Úlcera, CAGR, Trades e Avg Win Proporção de Perdas Média A imagem final mostra a sensibilidade da Curva de Patrimônio. Variáveis Testadas Constante Definições Tabela 1.Figura 1 Desempenho do Portfólio Entradas Tabela 1 Deslizamento da Comissão 0.Compreendendo o sistema de fuga de volatilidade. Play the breakout. A Thinking Trader and or Sua Estratégia deve decidir se o breakout é um sucesso ou falha antes que o resto do mercado does. The operador do sistema não está preocupado com a previsão ou análise, ele só está preocupado com a ação de preço imediato após uma Breakout Volatility Breakout ou estratégia de expansão de intervalo é projetado Para tirar vantagem de saltos acentuados na ação de preço. Eu medir as características ou condições dos mercados pela diferença ou spread entre duas médias móveis , Taxa de variação percentual, aberturas de lacuna, ou um aumento no diário semanal, mensal de alta a baixa faixa ou indicadores como ADX, Chop Index e C indicador. Volatility breakout sistemas baseiam-se na premissa de funcionamento que se o mercado move uma certa quantidade Em uma direção, uma certa medida em uma única direção ou uma determinada porcentagem de um nível de preço anterior apontando uma maneira, as probabilidades favorecem alguma continuação do movimento na mesma direção por um período de tempo O período de continuação depende do tempo sendo Negociado comércio intra-dia ou comércio de swing multi dia por exemplo. Alguns dos mais bem conhecidos break out padrões foram propagadas por William JO Neil e seus protg David Ryan métodos Breakout para dia trader padrões foram a vanguarda nos 1980s. Nós olhamos para os dias de intervalo uma sessão comercial onde o mercado abre em seu baixo e fecha em seu alto e um breakout intraday toma o comerciante por muito tempo. Alternadamente, o mercado abre em seu alto e fecha em seu baixo a E uma desagregação intraday leva o comerciante curto Como uma regra natural TODOS os sistemas de negociação dia sair mais tarde do que final do dia, mas pode sair a qualquer momento da entrada para o final do day. Keeping em mente um senso de proporção, um swing breakout sistema de comércio está olhando Para qualquer coisa mais do que uma faixa de dia para capitalizar em Uma semana de intervalo, por exemplo, pode ser definido onde o aberto na segunda-feira está no ponto mais baixo da semana eo fechamento sexta-feira no auge da semana eo inverso é verdade para uma semana de intervalo Apenas como o comerciante do dia, o comerciante do balanço tem um sinal da fuga que o tome longo ou curto para fazer exame da vantagem da escala Como uma barra lateral, segunda-feira não necessita ser o dia da abertura e set-ups para uma escala de dois ou três dias Pode ser usado. Assim, com um sistema de breakout, um comércio é sempre tomadas na direção que o mercado está se movendo no momento É geralmente inserido através de uma compra ou venda ou com stop trading robots software de negociação automatizado as ordens são executadas no mercado Uma vez que o preço é atingido A parte do pri Esta ação que o comerciante está jogando para baseia-se no princípio de que o impulso tende a preceder o preço. Esta premissa de trabalho remonta ao analista técnico como o conselheiro comercial de 1970, Marty Zweig, em que uma onda de impulso é seguida pelo preço. Outra regra que eu escrevi E expandido em muitas vezes é uma extrapolação de Elliott Wave Theory a regra de Alternação Ele usa Alternação para validar sua descrição de ondas corretivas No entanto, a regra é muito mais difundida na análise de mercado Eu tenho citado que o comportamento do mercado é aquele que ciclos Do descanso ao movimento e de volta ao repouso. Em outras palavras, o mercado tende a alternar entre períodos de equilíbrio um equilíbrio nas forças de oferta e demanda e um estado de desequilíbrio ou um desequilíbrio entre oferta e demanda Quando o mercado não é equilibrado, Comerciante testemunha s aumentos nas medições nos padrões mencionados acima Mais importante para os comerciantes, o desequilíbrio provoca uma expansão da gama baixa alta É durante estes p Eriods de expansão que o mercado está procurando novos níveis É este comportamento breakout que s faz com que o sistema para entrar em um comércio Por outro lado, quando o mercado tem estabilidade de preços, que a condição de mercado não é bom para trading. Essential código aberto para breakout Estratégias são fornecidas aos membros do TMT mensalmente Em meu plug em um arsenal comercial de comerciantes de dia Eclipsed III, KeenerEdge e Comerciante de tartaruga nova são todos comerciantes de estilo de fuga. Jack F Cahn, CMT. Share uma idéia de negociação.
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