Estratégias de negociação sazonal Características da sazonalidade A sazonalidade é basicamente um gerador de sinais técnicos com um fundo essencialmente fundamental. Pode ser caracterizado como uma mistura de elementos de preço e calendário. Em um sentido estatístico, o aspecto do calendário proporciona um benefício adicional porque, como fator externo, é independente dos indicadores padrão. É semelhante à análise inter-mercado ou análise fundamental. Esse benefício adicional é a principal vantagem da sazonalidade (não se correlaciona com outros indicadores). Os geradores de sinais externos não possuem uma função virtual de perda-limitação automática com sinais individuais, como é o caso dos métodos de seguimento da tendência, o que significa que, por exemplo, as ordens de parada de parada devem ser usadas. As desvantagens da sazonalidade incluem o fato de que os anos individuais podem variar, que a sazonalidade pode mudar e que os eventos aleatórios (por exemplo, os anos extremos) podem parecer padrões sazonais. Deve-se ter em mente que a sazonalidade, como tal, não existe em um mercado, e apenas padrões sazonais individuais existem. Devido à sua natureza calendarizada, a sazonalidade é realmente um gerador de sinal intermediário. No entanto, ele também pode ser usado para negociação de curto prazo porque a principal tendência também influencia a rentabilidade de sinais de curto prazo (isto pode, por exemplo, ser utilizado com a estratégia de alavancagem). Os investidores orientados a longo prazo também podem utilizar a sazonalidade, nomeadamente para a entrada de ajuste fino (por exemplo, deslocando a compra planejada de um estoque de agosto para o período de tempo mais favorável de novembro). Descrição: Em períodos sazonalmente desfavoráveis, os investimentos são renunciados. Isso leva a menos perdas e a uma redução nas cobranças. No processo, o lado do lucro também é reforçado. Exemplo: durante os meses sazonalmente fracos de agosto a outubro, os investimentos de capital são evitados. O diagrama a seguir mostra claramente que, desta forma, durante todas as fases do mercado, cada uma com diferentes pontos de entrada, uma significativa out-performance foi alcançada até o final de 1999. Assim, mesmo essa abordagem simples aumentou os lucros. Isso é ainda mais notável, considerando que a estratégia é defensiva, afinal, durante um período de três meses, você nem sequer está no volátil mercado de ações. Fontes: Bloomberg, RBS Aplicação: o método do filtro é muito fácil de aplicar. Como técnica de negociação, é realmente uma variação especial da seguinte técnica de alavancagem. Descrição: Dependendo do ciclo sazonal, um investimento é aumentado ou reduzido. Exemplo: Em novembro, quando uma fase sazonal favorável começa, 1200 ações de uma ação são compradas em vez das 1000 ações planejadas anteriormente. Por outro lado, em agosto, quando um período sazonalmente desfavorável começa, 800 ações de ações são compradas em vez das 1000 ações planejadas. Isso suaviza a curva de ganhos, reduz perdas e aumenta lucros. Aplicação: a técnica de alavancagem é fácil de usar. Descrição: Fora de uma longa lista de geradores de sinal cuja sazonalidade é apenas uma, uma estratégia de negociação é criada com a ajuda de uma operação lógica. O objetivo é a combinação ótima de uma série de geradores de sinal, que são tão não correlacionados quanto possível. Exemplo: Cada um deles que segue seis fatores é atribuído ao valor 1, se geralmente favorece uma tendência positiva no mercado de ações: taxas de juros de longo prazo, taxas de juros de curto prazo, tendência do mercado de longo prazo, tendência do mercado de curto prazo, inflação , Sazonalidade. Se a soma for superior a três, então uma posição longa é aberta. Aplicação: A aplicação da técnica complexa para áreas individuais, como ações, ainda pode ser descrita como fácil. O desenvolvimento profissional de uma estratégia comercial complexa exige cerca de dois a quatro anos-homem. Descrição: Uma posição é aberta de acordo com uma única tendência sazonal que provou-se no passado. Exemplo: compre um futuro Dax em 15 de dezembro e venda-o em 6 de janeiro do ano seguinte com uma perda de parada (proteção de risco) 80 pontos abaixo do preço de entrada. Aplicação: devido ao seu senso de urgência, esta abordagem é altamente favorecida entre os recém-chegados à sazonalidade, no entanto, é apenas recomendada para a execução profissional, porque requer uma limitação rigorosa de risco, diversificação (distribuição de posições em vários padrões e mercados individuais) e elaboração de análise estatística. O desenvolvimento profissional de uma estratégia comercial baseada em padrões individuais requer cerca de dois a quatro anos-homem. O trabalho preliminar foi feito por MRCI e Jake Bernstein (ver links). Copiar 2001-2008 Dimitri SpeckTrading Intraday Forex Seasonality Patterns - Por que e como os estudos intra-jornais mostram que a volatilidade do mercado tende a variar significativamente por sessão de negociação, o que é uma consideração importante ao adaptar diferentes estilos de negociação a uma determinada sessão. Na verdade, acreditamos que assistir os intervalos de abertura de várias sessões de forex pode nos ajudar a isolar os principais mercados e negociar em conformidade. Movimento Absoluto Médio no Dólar EuroUS por hora do dia, hora de Nova York. Você pode traçar as sessões de negociação em seu gráfico usando um indicador livremente disponível para o Desktop da Estação de Negociação. Disponível abaixo: Indicador de Sessões de Negociação para o Negociador de Estratégia FXCM Se você ainda não possui o Trading Station Desktop no seu computador, vá para a página FXCM Trading Station Desktop e baixe a plataforma. Depois de instalar a plataforma, visite a página a seguir: FREE Trading Session Heures add-on em FXCMApps Passe pelo processo ldquoPurchaserdquo e baixe o arquivo auto-instalado para o complemento. Lembre-se de que o indicador é gratuito para usar e fazer o download e você não será cobrado. Quando solicitado, você pode clicar no arquivo ldquoOpenrdquo e clicar na pasta ldquoTrading Session Hoursrdquo. Encontre o arquivo chamado ldquosetup. exerdquo, execute-o e siga as instruções para concluir a instalação. Uma vez concluída a instalação, abra a área de trabalho da FXCM Trading Station. Se já estiver aberto, você precisará fechá-lo e abri-lo de novo, de modo a garantir que as instalações de complemento sejam corretamente adequadas. O Indicador de Hdd de Horário de LdquoTurading já está disponível através das tabelas do Marketscope incorporadas na Trading Station Desktop, para abrir o Marketscope da Desktop Station Desktop, clique em ldquoCharts-gtOpen Marketscoperdquo ou simplesmente pressione CtrlM: Você deve ser saudado por um gráfico semelhante ao observado abaixo. A partir daqui, queremos clicar em ldquoAdd Indicatorrdquo para o nosso gráfico. Gráfico gerado com o FXCM Marketscope Forex Gráficos Se ainda não estiver familiarizado com a riqueza de indicadores incorporados para os gráficos do Marketscope, sinta-se livre para examinar todos os recursos disponíveis para você. Digite ldquoTrading Sessionrdquo na barra de pesquisa e o suplemento deve ser destacado. Clique em ldquoOKrdquo: você deve ser recebido pela janela ldquoTRADING SESSION HOURS Propertiesrdquo como mostrado abaixo: As configurações de entrada são bastante diretas: mostre a sessão de Nova York, mostre as etiquetas da sessão de Nova York. LdquoYesrdquo irá destacar o período de 08: 00-17: 00, hora de Nova York. Este período de tempo é especialmente relevante para os pares de moeda norte-americanos (USD, CAD, MXN). Mostrar sessão de Londres, mostrar os rótulos da sessão de Londres. LdquoYesrdquo irá destacar o período de 03: 00-12: 00, hora de Nova York. Esta sessão de negociação é importante para os pares de moeda europeus (EUR, GBP, CHF, DEK, SEK, etchellip) Mostrar a sessão de Tóquio, mostrar os rótulos da sessão de Tóquio. LdquoYesrdquo irá destacar o período de 19: 00-04: 00, hora de Nova York. Estas horas de comércio são significativas para os pares de moedas da Ásia-Pacífico (AUD, JPY, NZD, etchellip) Mostre a sessão de Sydney, mostre as etiquetas da sessão de Sydney. LdquoYesrdquo irá destacar o período de 17: 00-02: 00, hora de Nova York. Essas horas têm sobreposição significativa com a sessão de Tóquio, mas as primeiras horas podem ser importantes para pares AUD e NZD. O indicador e a função cuidam do resto: você agora tem as sessões de negociação plotadas no gráfico por horários atribuídos, o que realmente pode dar uma idéia de como a ação do preço muda em diferentes momentos do dia. FREE Trading Session Heures add-on em FXCMApps Veja artigos anteriores sobre Add-Ons e Estratégias para Trading Station Desktop --- Escrito por David Rodriguez, Strategista Quantitativo para DailyFX Para receber o Índice de Sentimento Especulativo e outros relatórios deste autor via e-mail , Inscreva-se para a sua lista de distribuição através deste link. Novos mercados FX Saiba mais em nosso guia de comércio de vídeos. Entre em contato com David viaA uma negociação mechnical bem conhecida dos mercados de ações com base nos efeitos do calendário. Negociação de capital dos EUA alternando entre o mercado dos EUA (representado pelo US SampP 500 SPY) e dinheiro por apenas dois períodos: a). Fim de mês (comprar SPY) e mês começar (vender SPY) b). Antes dos feriados de câmbio dos EUA Há sempre três regras para implementar a negociação do calendário. As duas primeiras regras descrevem os dois tipos de sazonalidade que o sistema espera explorar, enquanto o terceiro trata de exceções: 1. Para explorar a sazonalidade positiva em torno das voltas de cada mês: Compre no fechamento da terceira negociação de A cada mês, e vende no final da quinta sessão de negociação do mês seguinte. 2. Para explorar a sazonalidade positiva antes do feriado: Compre no encerramento do terceiro dia de negociação anterior às ferias cambiais e venda no final do último dia de negociação antes de um feriado. 3. Exceções: se o feriado cai numa quinta-feira, venda no Fridayrsquos perto em vez de Wednesdayrsquos. Além disso, se o último dia antes de um feriado é o primeiro dia de negociação da semana, donrsquot vende até o dia após o feriado. Finalmente, nunca se venda no primeiro dia de negociação depois que as opções expiram em vez de esperar um dia extra. Como Norman Fosback foi o primeiro a propor as regras acima, o sistema às vezes é chamado de Sistema de Negociação de Sazonalidade Fosback. Mark Hulbert, autor da Hulbert Financial Digest, tem uma discussão detalhada e vem acompanhando essas estratégias nos últimos 15 anos. O seguinte é um trecho de Hulberts 3 de novembro de 2005 barrons coluna on-line intitulada quotTrading the Calendar Can Pay Off Bigquot. Considere um portfólio hipotético construído pelo Hulbert Financial Digest para ser investido no Índice Dow Jones Wilshire 5000 sempre que o sistema original da Fosbackrsquos tenha dado um sinal de compra e em contas do Tesouro de 90 dias em todos os outros momentos. Ao longo dos 20 anos até 31 de outubro, este portfólio hipotético produziu um retorno total anualizado de 13,4 em contraste com o DJWilshirersquos 12,0 (ver tabela). Disclaimer: Qualquer investimento em valores mobiliários, incluindo fundos mútuos, ETFs, fundos fechados, ações e quaisquer outros valores mobiliários pode perder dinheiro em qualquer período de tempo. Todos os investimentos envolvem risco. As perdas podem exceder o principal investido. O desempenho passado não é um indicador de desempenho futuro. Não há garantia de resultados futuros em seu investimento e quaisquer outras ações com base nas informações fornecidas no site, incluindo, mas não limitado, estratégias, portfólios, artigos, dados de desempenho e resultados de quaisquer ferramentas. O site não é operado por um corretor, um negociante, um planejador financeiro registrado ou um conselheiro de investimento registrado. As estratégias de investimento, os resultados e quaisquer outras informações apresentadas no site são apenas para fins educacionais e de pesquisa. Eles não representam planejamento financeiro e conselhos de investimento. 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